Для начала найди в окне Generic во вкладке Actor Classes актер DirectionalLight и размести
его под тем углом у себя на карте, под которым тебе нужны тени. Примерно вот так:
В его свойствах ты можешь выбрать и цвет и яркость:
SkyLight который у тебя освещает всю карту - это по сути получается цвет тени, так что можно сделать его по темнее.
Для того что бы у предмета были красивые тени, нужно выделить тот предмет
у которого ты хочешь видеть красивую тень и нажать F4 и сделать так, как показано но скрине:
(Чем больше показатель, тем лучше тени)
А если это брашь, то нажми F5 и сделай так как на скрине:
(А тут наоборот, чем меньше показатель у браши, тем тени лучше.)
Ну и затем нужно откомпинировать свет, нажав на эту кнопку: